Opis: PWN 1967, str. 320, stan bdb- Jest to drugie wydanie książki, której" pierwszy nakład został szybko wyczerpany. Autor zajmuje się ogólną teorią programowania, programowaniem marginalnym i liniowym oraz praktycznym rozwiązywaniem zadań programowania. W związku z tym przedstawione są podstawy metody simpleksu, jak równiei stosowanie teorii programowania liniowego w tzw. analizie czynności. Osobny rozdział jest poświęcony zagadnieniu programowania przy wielorakości celów, co ma duże znaczenie dla ekonomii politycznej socjalizmu. Książka powinna przyczynić się do pogłębienia racjonalności metod planowania i zarządzania gospodarką narodową. Przeznaczona jest dla studentów wyższych szkół ekonomicznych, ekonomi-stów-praktyków, kierowników i organizatorów w przemyśle, działaczy życia gospodarczego itp. Wstęp. Prakseologia a teoria programowania Rozdział I. Typowe modele programowania § 1. Problem zamkniętego szlaku . § 2. Zagadnienie transportu § 3. Koopmansa problem transportu § 4. Problemy przydziału § 5. Problemy mieszanki § 6. Problem dynamiczny: przebieg produkcji i zapasy § 7. Inny problem dynamiczny: magazynowanie towarów § 8. Programowanie inwestycji: warianty inwestycyjne § 9. Programowanie inwestycji: kierunki inwestycyjne § 10. Programowanie inwestycji: rozkład inwestycji w czasie § 11. Klasyfikacja modeli programowania Rozdział II. Ogólne zasady teorii programowania § 1. Matematyczne sformułowanie ogólnego zagadnienia programowania. § 2. Geometryczna interpretacja problemu programowania § 3. Metoda nieoznaczonych mnożników Lagrange'a. Problem dualny § 4. Uogólnienie na przypadek, gdy zależności bilansowe mają postać nierówności Rozdział III. Programowanie marginalne § 1. Metoda i interpretacja geometryczna rozwiązania zadania programowania marginalnego § 2. Warunki istnienia rozwiązania zadania programowania marginalnego § 3. Przykłady programów marginalnych § 4. Programowanie produkcji w przypadku istnienia n czynników produkcji Rozdział IV. Programowanie liniowe § 1. Matematyczne sformułowanie problemu programowania liniowego § 2. Geometryczna interpretacja programowania liniowego. Pojęcie metody simpleks § 3. Podstawowe twierdzenie teorii programowania liniowego. Dualność w programowaniu liniowym § 4. Metoda simpleks § 5. Przykłady zastosowania metody simpleks § 6. Rozwiązanie zadania dualnego § 7. Kryterium optymalności rozwiązania . Rozdział V. Analiza czynności § 1. Istota analizy czynności § 2. Maksymalizacja produkcji i minimalizacja kosztu § 3. Zagadnienie produkcji łącznej § 4. Uogólniony problem optymalizacji produkcji . § 5. Przykłady stosowania metody analizy czynności Rozdział VI. Programowanie w przypadku wielorakości celów § 1. Programy sprawne § 2. Rozwiązania problemu za pomocą rachunku marginalnego § 3. Wielorakość celów a programowanie liniowe Rozdział VII. Programowanie w warunkach niepewności § 1. Optymalny rozkład planu produkcji na poszczególne zakładjt . § 2. Przypadek ograniczonej mocy produkcyjnej zakładów wytwórczych . § 3. Ustalenie optymalnej mocy produkcyjnej nowo budowanego zakładu wytwórczego § 4. Problem planowania produkcji w warunkach niepewności § 5. Planowanie produkcji, gdy wielkość dopuszczalnego ryzyka jest ograniczona . § 6. Neoklasyczna teoria ryzyka § 7. Planowanie produkcji w oparciu o neoklasyczna teorię ryzyka. Funkcja preferencji wyboru § 8. Krytyka teorii neoklasycznej. Metoda krańcowych prawdopodobieństw Rozdział VIII. Dynamiczne programowania zakupów i zapasów w warunkach pewności § 1. Optymalna wielkość partii zakupu § 2. Pierwszy uogólniony wariant problemu zakupów i zapasów § 3. Przypadek, gdy zakupywane partie niekoniecznie są równe § 4. Przypadek, gdy pojemność magazynu jest ograniczona § 5. Przypadek, gdy zużycie zapasu nie jest równomierne w czasie Rozdział IX. Dynamiczne programowanie zakupów i zapasów w warunkach niepewności § 1. Przypadek, w którym prawdopodobieństwo, że rezerwa zapasów okaże się niewystarczająca (współczynnik ryzyka), jest równe zadanej wielkości. Normalny rozkład prawdopodobieństwa § 2. Wariant, w którym rozkład prawdopodobieństwa zapotrzebowania jest rozkładem Poissona § 3. Wariant, w którym rozkład prawdopodobieństwa zapotrzebowania jest „prostokątny" (równomierny) § 4. Ustalenie optymalnej wysokości współczynnika ryzyka oraz rezerwy w zależności od kosztu niedoboru i magazynowania zapasów Rozdział X. Dynamiczne programowanie produkcji w warunkach pewności § 1. Wyznaczenie optymalnego przebiegu produkcji w czasie za pomocą rachunku wariacyjnego § 2. Przykład dynamicznego programowania produkcji Rozdział XI. Dynamiczne programowanie produkcji w warunkach niepewności § 1. Przypadek, gdy łączne zapotrzebowanie jest zmienną losową o znanym rozkładzie prawdopodobieństwa § 2. Wyznaczenie rozkładu prawdopodobieństwa łącznego zapotrzebowania § 3. Rozwiązanie zagadnienia optymalnej eksploatacji źródeł energii elektrycznej Rozdział XII. Programowanie w warunkach niewycenialnej niepewności § 1. Ogólne wiadomości o teorii gier strategicznych , § 2. Programowanie w warunkach niewycenialnej niepewności jako gra człowieka z naturą. § 3. Zasada Hurwicza oraz zasada Bayesa-Laplace'a § 4. Savage'a zasada minimaksu skutków błędnej decyzji § 5. Ustalenie optymalnego zapasu surowca w oparciu o teorię gier strategicznych § 6. Równoważność programowania liniowego z grą dwuosobową o sumie mzero § 7. Zasada minimaksu przy decyzjach zbiorowych Wykaz literatury cytowanej , Wykaz literatury uzupełniającej Indeks
|
randki |
CyberCiekawostki |
darmowe aliasy |
darmowe forum |
promocje |
opinie, testy, oceny
darmowa toplsta | reklama internetowa
darmowa toplsta | reklama internetowa