Opis: 1999, str 144, stan db + (podniszczona lekko okładka) ISBN 83-7246-017-5 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE Rozdział 1 WIELOWARTOŚCIOWA PRZESTRZEŃ PROBABILISTYCZNA 1.1. Wprowadzenie 1.2. Podstawowe definicje 1.3. Wielowartościowa zmienna losowa 1.4. Własności wielowartościowych zmiennych losowych 1.5. Dyskretne wielowartościowe zmienne losowe 1.6. Ciągłe wielowartościowe zmienne losowe 1.7. Średnie warunkowe dla wielowartościowych zmiennych losowych 1.8. Twierdzenia graniczne dla wielowartościowych zmiennych losowych 1.9. Stochastyczne wielowartościowe zadanie decyzyjne. Rozdział 2 WIELOWARTOŚCIOWOŚĆ W ROZKŁADACH PRAWDOPODOBIEŃSTW 2.1. Podstawowe problemy decyzyjne 2.2. Dolny i górny rozkład prawdopodobieństwa 2.3. Dwuwymiarowe wielowartościowe zmienne losowe 2.4. Linie regresji w wielowartościowym dyskretnym rozkładzie prawdopodobieństwa, Rozdział 3 REGRESJA WIELOWARTOŚCIOWA . 3.1. Sformułowanie problemu 3.2. Arytmetyka przedziałowa 3.3. Liniowy przedziałowy model regresji . 3.4. Model regresji z przedziałowo-wartościowymi danymi Rozdział 4 WIELOWARTOŚCIOWE DOMINACJE STOCHASTYCZNE 4.1. Wprowadzenie 4.2. Wielowartościowe dominacje stochastyczne 4.3. Analiza notowań ciągłych akcji na WGPW 4.4. Odwrotne wielowartościowe dominacje stochastyczne 4.5. Relacja preferencji w rangowaniu wielowartościowych alternatyw z wykorzystaniem wielowartościowych dominacji stochastycznych 4.6. Zupełność klasyfikacji projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem wielowartościowych dominacji stochastycznych 4.7. Stabilność wielowartościowych dominacji stochastycznych w analizach inwestycyjnych PODSUMOWANIE LITERATURA WYKAZ ZDEFINIOWANYCH POJĘĆ SPIS RYSUNKÓW SPIS TABEL
|